Az amerikai bankok megfeleltek a stresszteszteknek, de vannak kihívások

A Federal Reserve éves stressztesztje szerint a legnagyobb amerikai bankok rendelkeznek elegendő tőkével ahhoz, hogy túléljenek egy súlyos gazdasági és piaci válságot, de a kockázatosabb portfóliók esetében nagyobb veszteségekkel kell számolniuk.

A Fed által végzett vizsgálat során 31 nagybankot teszteltek, melyeknek ellenállóképességét egy 10%-os munkanélküliségi ráta, jelentős piaci volatilitás, valamint a lakás- és kereskedelmi ingatlanárak jelentős esése szempontjából értékelték. A Reuters szerint a legrosszabb forgatókönyv esetén is a bankok legjobb minőségű tőkéjének szintje 9,9% lenne, ami jóval meghaladja a szabályozói minimumot.

A stresszteszt eredményei lehetővé teszik a bankok számára, hogy közzétegyék részvény-visszavásárlási és osztalékfizetési terveiket, amelyeket a piac zárása után pénteken várhatóan be is jelentenek. A teszt során azonban kiderült, hogy a bankok összesen 685 milliárd dollár veszteséget szenvednének el a feltételezett súlyos forgatókönyv szerint, ami jelentős összeg, és a tőkemutatójuk átlagosan 2,8 százalékponttal csökkenne, ami 2018 óta a legnagyobb mértékű csökkenés.

A Charles Schwab Corp. a legmagasabb tőkeszintet érte el a teszt során, 25,2%-os tőkemegfelelési mutatóval, míg a Bank of New York Mellon Corp, a JP Morgan, a Morgan Stanley, a Northern Trust és a State Street is kétszámjegyű tőkemegfelelési mutatókat ért el, hasonlóan a Deutsche Bank és az UBS amerikai érdekeltségeihez. Ezzel szemben néhány kisebb regionális bank, mint a BMO, a Citizens Financial Group és az HSBC, 7% alatti tőkemutatókat jelentett stresszhelyzetben.

A legnagyobb globális bankok közül a JPMorgan 12,5%-os, a Wells Fargo 8,1%-os, a Bank of America 9,1%-os, a Citigroup pedig 9,7%-os tőkemegfelelési mutatóval rendelkezett a teszt során. A hitelkártyák kiemelkedő kockázatot jelentenek, hiszen a banki veszteségek több mint negyedét teszik ki, a hitelkártya-egyenlegek pedig az elmúlt évben több mint 100 milliárd dollárral nőttek, a késedelmi ráták pedig több mint 40%-kal emelkedtek.

Michael Barr, a Fed felügyeleti alelnöke szerint az idei eredmények azt mutatják, hogy a nagybankok közel 685 milliárd dollárnyi hipotetikus veszteséget képesek elviselni, miközben jóval több tőkével rendelkeznek, mint a minimális törzstőkekövetelmény. Ez a helyzet bizonyítja a bankok által az elmúlt években felhalmozott többlettőke hasznosságát.